퀀트 프로젝트

프로젝트의 목표

• 조엘 그린블라트의 마법공식을 사용하여 국내 주식으로 멀티팩터 포트폴리오 구성하기
• 매매 자동화를 통한 패시브 인컴(Passive Income) 얻기
• 실제 퀀트(Quant)의 작업 프로세스를 처음부터 끝까지 진행하기

 

마지막 항목에 제일 큰 의의를 두고 있는데요.

 

프로젝트의 핵심 목표는 퀀트 분석에 대한 깊은 이해를 쌓고, 나아가 주식 시장의 취약점을 식별할 때 그 정보를 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 개발하는 데에 있습니다!

 

목차

 

 

추후 저는 주식 시장에서 개인 트레이더로서 활동하며 얻은 통찰과 노하우를 수학적 원리에 통합해 자동 매매를 구현하고자 해요!

 

물론, 제 투자 결정에는 직관을 의존하는 부분이 포함되어 있고, 쉽게 수집할 수 없는 데이터에 대한 판단, 그리고 코딩으로 단순화하기 어려운 요소들도 있습니다. 이로 인해 만들어진 프로그램이 제 매매 성과보다 낮은 승률을 보일 수도 있어요.

 

하지만!! 제 프로그램은 51%의 승률만 있으면 될 거예요. 통계적 우위만 있으면 대수의 법칙이 작용해서 많은 돈을 벌 수 있을 것 같아요. (강화학습으로 수익률이 더 올라갈 수도 있겠죠? 물론 매매원리가 미궁으로 빠질 수도 있지만ㅎㅎ)

 

 

또한, 연평균 66%의 수익률을 기록한 르네상스 테크놀로지와 같이,  프로그램을 사용한 기술 분석을 통해 새로운 법칙을 발견하고자 해요. 현재 저도 기술 분석은 계속 하고 있지만, 컴퓨터는 인간이 발견하기 어려운 패턴도 복잡한 데이터 속에서 찾아낼 수 있으니까요.

 

 

이번 프로젝트는 이러한 향후 진행될 더 실제적인 프로젝트에 대한 견고한 기초가 되었으면 좋겠어요. 

 

그리고 이 프로젝트는 이현열의 [파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기]를 중점적으로 참고하여 만들었습니다.

 

PS. 이번 프로젝트의 코드와 파워포인트는 https://github.com/BeatKraQ/Quant-Project에서 확인할 수 있습니다.